La mia metà econometrica
English version
Faccio l'econometrico presso il Dipartimento di Economia
dell'Università di Ancona, che adesso ufficialmente si chiama
Università Politecnica delle Marche (sembriamo i russi,
che appena cambia il padrone di turno, cambiano nome alle città -
bleah). Se mi volete scrivere, fatelo all'indirizzo di ateneo.
Ricerca
La mia attività di ricerca è abbastanza
"sparsa". Faccio molte cose perché per vari anni sono stato
l'unico econometrico del mio dipartimento (ora non è più così,
per fortuna, visto che ci sono
anche Giulio
Palomba e Claudia
Pigini) e ritenevo che dovessi essere un po' come un medico di
campagna; in realtà, mi diverto a fare cose diverse (poi uno
dice jack of all trades, master of none, ma oh).
L'elenco dei miei lavori principali
è qui,
ma chi si interessa di VAR strutturali forse troverà
interessante il mio articolo sul problema
dell'identificazione
nei VAR strutturali; la
versione "working
paper" è decisamente vecchiotta, anche se l'idea è
sempre quella. Qui c'è il codice ox per
controllare le condizioni di identificazione.
Ho l'onore e il privilegio di collaborare allo sviluppo del software
econometrico gretl. Gretl è
diverso da quasi tutti gli altri pacchetti comunemente usati nella
pratica econometrica perchè è rilasciato sotto la
licenza GPL, il che
non solo rende legale, ma anzi incoraggia la copia e la diffusione
gratuita del pacchetto stesso. Evidentemente, questo rende gretl
ideale per la didattica (anche perché è l'unico
pacchetto che io conosca ad essere tradotto in italiano), ma oramai
contiene abbastanza roba da non essere inutile anche per chi fa
ricerca.
Gretl gira su Windows, Mac OS X, Linux e BSD. Una descrizione recente
e accurata, a firma di Artur Tarassow, la
trovate qui
(la recensione
uscita a suo tempo sul Journal of Applied Econometrics ormai
è molto datata), ma se volete avere un'idea di cosa il
programma fa e come lo fa, fate prima a scaricarlo e provarlo da voi:
l'interfaccia utente è talmente semplice che non c'è
bisogno di spiegare niente. Se non vi fidate, potete scaricarvi
prima i
manuali, per farvi un'idea; i manuali, peraltro, fanno parte
dell'installazione, per cui forse tanto vale tirarvi giù tutto
quanto. Se avete suggerimenti o richieste, scrivetemi pure. Se sapete
un po' di C, potete dare un'occhiata al
sorgente qui.
Al momento, per compilare
gretl è necessaria una distribuzione ragionevolmente aggiornata
di Linux; io suggerisco Debian
o Mint.
Potete pure cimentarvi nello sviluppo: In C se volete,
ma vi avviso, non è semplicissimo. Molto meglio usare il
linguaggio di scripting di gretl (che si chiama hansl; ha ha; no, per
davvero), che comunque vi consente di incorporare roba scritta da voi
nel programma se così vi garba. Il manuale di hansl è
a
questo link.
Didattica
Molto del materiale che dò a lezione lo trovate qui.
Dispensa sulle serie storiche (versione di Febbraio 2015)
Chi
vuole, può prelevare la dispensa che ho scritto sull'analisi
delle serie storiche. Questa dispensa è un eterno
semilavorato. Quella che trovate è una versione abbastanza
allargata e rivista rispetto alle precedenti. Il capitolo sui GARCH,
che nelle versioni precedenti era appena abbozzato, è un po'
meglio, ma non ancora definitivo. Sarò grato a tutti coloro
che mi segnaleranno errori, omissioni, manchevolezze, punti oscuri o
incomprensibili e cappelle di altro genere. Apprezzo anche il gesto di
chi mi scrive una mail solo per dirmi che l'ha usata.
Appunti
di analisi delle serie storiche (formato pdf, 1.2Mb circa)
Dati in formato gretl Qui
trovate un file zip coi dati per replicare gli esempi del testo. Sono
in formato gretl.
Basic Econometrics
Sto scrivendo un testo che più o
meno riassume le cose che faccio nei miei corsi (è in
inglese). Si chiama "Basic Econometrics" perché contiene una
descrizione degli elementi base dell'econometria. Tuttavia, non
è un libro, come si usa dire, for dummies. L'ambizione
è quella di spiegare le cose semplici in modo semplice e le
cose più complicate in modo tale che il lettore avverta che c'è
molto di più di quel che gli racconto. Vabbè, dai, fate prima a
scaricarlo e a guardarvelo per vostro conto.
Basic Econometrics.
C'è anche
questo
file zip che contiene i dataset e gli script di esempio.
Altro materiale
Lo
stimatore GIVE (variabili strumentali)
Esempi
di applicazione dei tre test classici
Poiché ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare per un periodo accanto
al grande Diego Lubian, infilo qui un po' di materiale scritto da lui.
Appunti
di teoria asintotica
Vecchi esami
Corso di "Econometrics"
Corso
di "Elementi di Econometria" (esami dal 2021 al 2023)
