La mia metà econometrica

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Faccio l'econometrico presso il  Dipartimento di Economia dell'Università di Ancona, che adesso ufficialmente si chiama Università Politecnica delle Marche (sembriamo i russi, che appena cambia il padrone di turno, cambiano nome alle città - bleah). Se mi volete scrivere, fatelo all'indirizzo di ateneo.

Ricerca

La mia attività di ricerca è abbastanza "sparsa". Faccio molte cose perché per vari anni sono stato l'unico econometrico del mio dipartimento (ora non è più così, per fortuna, visto che c'è anche il buon Giulio Palomba) e ritenevo che dovessi essere un po' come un medico di campagna; in realtà, mi diverto a fare cose diverse (poi uno dice jack of all trades, master of none, ma oh).

L'elenco dei miei lavori principali è qui, ma chi si interessa di VAR strutturali forse troverà interessante il mio articolo sul problema dell'identificazione nei VAR strutturali; la versione "working paper" è decisamente vecchiotta, anche se l'idea è sempre quella. Qui c'è il codice ox per controllare le condizioni di identificazione.

Gretl

Ho l'onore e il privilegio di collaborare allo sviluppo del software econometrico gretl. Gretl è diverso da quasi tutti gli altri pacchetti comunemente usati nella pratica econometrica perchè è rilasciato sotto la licenza GPL, il che non solo rende legale, ma anzi incoraggia la copia e la diffusione gratuita del pacchetto stesso. Evidentemente, questo rende gretl ideale per la didattica (anche perché è l'unico pacchetto che io conosca ad essere tradotto in italiano), ma oramai contiene abbastanza roba da non essere inutile anche per chi fa ricerca.

Gretl gira su Windows, Mac OS X, Linux e BSD. La recensione uscita a suo tempo sul Journal of Applied Econometrics ormai è molto datata, se volete avere un'idea di cosa il programma fa e come lo fa, fate prima a scaricarlo e provarlo da voi: l'interfaccia utente è talmente semplice che non c'è bisogno di spiegare niente. Se non vi fidate, potete scaricarvi prima i manuali, per farvi un'idea; i manuali, peraltro, fanno parte dell'installazione, per cui forse tanto vale tirarvi giù tutto quanto. Se avete suggerimenti o richieste, scrivetemi pure. Se sapete un po' di C, potete dare un'occhiata al sorgente qui.

Al momento, per compilare gretl è necessaria una distribuzione ragionevolmente aggiornata di Linux; io suggerisco Debian o Mint.

Potete pure cimentarvi nello sviluppo: In C se volete, ma vi avviso, non è semplicissimo. Molto meglio usare il linguaggio di scripting di gretl (che si chiama hansl; ha ha; no, per davvero), che comunque vi consente di incorporare roba scritta da voi nel programma se così vi garba. Il manuale di hansl è in corso d'opera.

Didattica

Molto del materiale che dò a lezione lo trovate qui.

Dispensa sulle serie storiche (versione di Febbraio 2015)

Chi vuole, può prelevare la dispensa che ho scritto sull'analisi delle serie storiche. Questa dispensa è un eterno semilavorato. Quella che trovate è una versione abbastanza allargata e rivista rispetto alle precedenti. Il capitolo sui GARCH, che nelle versioni precedenti era appena abbozzato, è un po' meglio, ma non ancora definitivo. Sarò grato a tutti coloro che mi segnaleranno errori, omissioni, manchevolezze, punti oscuri o incomprensibili e cappelle di altro genere. Apprezzo anche il gesto di chi mi scrive una mail solo per dirmi che l'ha usata.

Appunti di analisi delle serie storiche (formato pdf, 1.2Mb circa)

Dati in formato gretl Qui trovate un file zip coi dati per replicare gli esempi del testo. Sono in formato gretl.

Dispensa di "Elementi di Econometria"

Questa davvero è una scommessa. Come si legge nell'introduzione, cerco di dire tutto quello che si può sull'OLS senza usare concetti inferenziali. L'idea è che uno intanto impari ad usare l'attrezzo, e che l'uso "professionale" dell'attrezzo fa sempre in tempo a studiarlo dopo. (Metafora: intanto imparati come si fanno il sol maggiore, il mi minore eccetera così puoi suonare "Wish You Were Here" con gli amici; se poi ti viene la voglia di suonare la chitarra per davvero, tanto di guadagnato.)

Elementi di econometria (formato pdf, 640kb circa)

Altro materiale

Lo stimatore GIVE (variabili strumentali)
Esempi di applicazione dei tre test classici

Poiché ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare per un periodo accanto al grande Diego Lubian, infilo qui un po' di materiale scritto da lui.

Appunti di teoria asintotica
 

Vecchi esami

Corso di "Econometrics"
Corso di "Elementi di Econometria"

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Esami di inglese

Dall'anno accademico 2010-2011 mi hanno imposto la corvée degli esami di inglese orale. Molti mi chiedono in cosa consista il "programma", o più prosaicamente cosa devono studiare. Risposta: quello che vi pare. Infatti, l'esame consiste nel tentativo di fare una conversazione in inglese su argomenti che ragionevolemente siano attinenti a quello di cui può parlare uno studente in economia.

La procedura è la seguente:

  1. Apriamo l'edizione inglese di Wikipedia;
  2. Clicchiamo sul link "Random article" (in alto a sinistra): verrà fuori una pagina a caso su qualche argomento;
  3. Lo studente può accettare l'argomento o rifiutarlo; se rifiuta, si riclicca fino a un massimo di 10 volte, poi quello che viene viene;
  4. Lascio allo studente qualche minuto per leggere la pagina, dopodiché si inizia una conversazione da lì.

Se la conversazione è sciolta e brillante, il voto è 30. Se la conversazione è penosa e stentata, 18. Se il candidato mi guarda con stupore inclinando lievemente la testa da un lato, lo caccio via. Importante: una volta c'era un libro di testo (Zompanti, "Economic Matters"). Ecco, se lo volete leggere leggetelo, ma a me non interessa; se volete facciamo l'esame su quello, ma sappiate che imparare a memoria un paio di pagine (da quel testo o da altri) non garantisce il superamento dell'esame.